PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 28.51% for SPTM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и SPTM

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%10.60%

Correlation

The correlation between BWTG and SPTM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between BWTG and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и SPTM

Секторы
BWTG
SPTM

Технологии

26.8%
34.0%

Финансовые услуги

22.4%
12.1%

Промышленность

14.9%
9.4%

Недвижимость

12.0%
2.3%

Здравоохранение

6.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

BWTG
26.8%
SPTM
34.0%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
SPTM
12.1%

Промышленность

BWTG
14.9%
SPTM
9.4%

Недвижимость

BWTG
12.0%
SPTM
2.3%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
SPTM
8.6%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
SPTM
10.5%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
SPTM
4.8%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
SPTM
10.3%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

BWTG

-

SPTM
2.0%

Энергетика

BWTG

-

SPTM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

BWTG vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.41

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.29

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.30

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

15.38

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.41

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.46

+1.16

Просадки

Сравнение просадок BWTG и SPTM

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-54.80%

+41.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-8.68%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-9.05%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.86%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и SPTM

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.82%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.93%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.87%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.86%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

18.03%

-4.07%

Сравнение комиссий BWTG и SPTM

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и SPTM

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and SPTM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 28.51% vs 17.15% for BWTG. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 28.51% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор