Сравнение BWTG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
BWTG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWTG - это активно управляемый фонд от Brendan Wood. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BWTG и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWTG и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | -4.56% | 16.45% | 20.68% | 12.60% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BWTG показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
BWTG
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWTG и SPTM
BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
BWTG vs. SPTM — Ранг доходности на риск
BWTG
SPTM
Сравнение BWTG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWTG | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.00 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.28 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWTG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.43 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между BWTG и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWTG и SPTM
Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWTG Brendan Wood TopGun ETF | 0.37% | 0.35% | 0.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BWTG и SPTM
Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWTG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -54.80% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -12.21% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.36% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -9.10% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWTG и SPTM
Текущая волатильность для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) составляет 5.06%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BWTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWTG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.35% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.54% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.33% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.87% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.03% | -4.05% |