PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с BDGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BWTG returned 17.15% vs 13.77% for BDGS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.56%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.07%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.60%
1 год
13.77%
3 года*
14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и BDGS

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%16.45%20.68%12.60%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.56%10.61%19.07%5.66%

Correlation

The correlation between BWTG and BDGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between BWTG and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и BDGS

Секторы
BWTG
BDGS

Технологии

26.8%
37.4%

Финансовые услуги

22.4%
9.3%

Промышленность

14.9%
6.6%

Недвижимость

12.0%
1.5%

Здравоохранение

6.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.9%

Коммунальные услуги

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

2.6%

Технологии

BWTG
26.8%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
BDGS
9.3%

Промышленность

BWTG
14.9%
BDGS
6.6%

Недвижимость

BWTG
12.0%
BDGS
1.5%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
BDGS
7.5%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
BDGS
16.6%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
BDGS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
BDGS
10.9%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

BWTG

-

BDGS
1.5%

Энергетика

BWTG

-

BDGS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

BWTG vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.28

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.38

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.43

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

16.36

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.28

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BWTG и BDGS

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-9.12%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-4.03%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.64%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.84%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и BDGS

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.13%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

4.74%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

6.08%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

8.20%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

8.20%

+5.76%

Сравнение комиссий BWTG и BDGS

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и BDGS

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and BDGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.13%) compared to BDGS (1.13%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, BWTG leads with 17.15% vs 13.77% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWTG has performed better with a 17.15% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and Bridges. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор