PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWTG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с BBUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, BWTG returned 16.05% vs 19.10% for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 9.20%.

BWTG

1 день
-0.60%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
5.59%
С начала года
7.08%
1 год
16.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.20%
1 год
19.10%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		7.08%16.45%20.68%11.17%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		9.20%17.77%24.89%9.46%

Correlation

The correlation between BWTG and BBUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.88

The correlation between BWTG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BWTG и BBUS

Секторы
BWTG
BBUS

Технологии

27.6%
37.5%

Финансовые услуги

22.5%
12.0%

Промышленность

14.7%
7.7%

Недвижимость

11.7%
1.7%

Здравоохранение

6.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

BWTG
27.6%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

BWTG
22.5%
BBUS
12.0%

Промышленность

BWTG
14.7%
BBUS
7.7%

Недвижимость

BWTG
11.7%
BBUS
1.7%

Здравоохранение

BWTG
6.9%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.5%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.4%
BBUS
9.2%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.1%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

BWTG

-

BBUS
1.7%

Энергетика

BWTG

-

BBUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с VXC.TOBWTG с BSJOBWTG с SPYBWTG с SPMOBWTG с spmoBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

BWTG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWTGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.12

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.08

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

8.95

-1.80

BWTG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWTG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWTG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWTG и BBUS

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-35.35%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.21%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.40%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и BBUS

Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BWTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.07%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.63%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.14%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

19.52%

-5.44%

Сравнение комиссий BWTG и BBUS

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и BBUS

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BBUS в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.02%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and BBUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWTG has higher volatility (4.09%) compared to BBUS (3.49%). In terms of maximum drawdown, BWTG dropped -13.18% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 19.10% vs 16.05% for BWTG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 19.10% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор