PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с QCGDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BWNYX returned 6.48%/yr vs 8.18%/yr for QCGDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у QCGDX с доходностью 13.52%.

BWNYX

1 день
0.66%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.21%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.66%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.24%

QCGDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.07%
С начала года
13.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
19.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		16.21%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%-0.13%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		13.52%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between BWNYX and QCGDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.69

The correlation between BWNYX and QCGDX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с PFSLXBWNYX с FIIMXBWNYX с BIGTXBWNYX с GABVXBWNYX с FZFLX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QSTFX

Доходность на риск

BWNYX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWNYXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.35

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.91

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.36

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

10.39

-7.49

BWNYX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и QCGDX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-22.37%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-7.92%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.10%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.18%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.21%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.10%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

1.80%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и QCGDX

Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 4.85%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.84%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

11.67%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

13.82%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.03%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.64%

-0.43%

Сравнение комиссий BWNYX и QCGDX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и QCGDX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.61%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and QCGDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGDX has higher volatility (7.84%) compared to BWNYX (4.85%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор