PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWNYX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWNYX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		4.44%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%0.04%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

BWNYX

1 день
2.03%
1 месяц
-7.53%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.67%
1 год
14.28%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.80%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с AVEMXBWNYX с FSMDXBWNYX с FTSIXBWNYX с LLSCXBWNYX с MISIXBWNYX с PFSLX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOX

Сравнение комиссий BWNYX и QCGDX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series

Доходность на риск

BWNYX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.65

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

4.42

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между BWNYX и QCGDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и QCGDX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и QCGDX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWNYXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-22.37%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.85%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-20.18%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-2.22%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.27%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.26%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и QCGDX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеют волатильность 5.57% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWNYXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.64%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

9.86%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

13.74%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.81%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.56%

-0.43%