Сравнение BWNYX с DSMFX
BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BWNYX returned 6.48%/yr vs 8.06%/yr for DSMFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и DSMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 20.41%.
BWNYX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.24%
DSMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWNYX и DSMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 16.21% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | -1.88% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 20.41% | 13.94% | 14.72% | 11.61% | -19.89% | 26.65% | 23.63% | 30.82% | -7.68% | 12.35% |
Correlation
The correlation between BWNYX and DSMFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between BWNYX and DSMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWNYX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск
BWNYX
DSMFX
Сравнение BWNYX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWNYX | DSMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.21 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 16.54 | -13.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и DSMFX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и DSMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWNYX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -42.52% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -9.75% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -27.39% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -30.72% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.32% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -8.71% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.45% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и DSMFX
Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 4.85%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWNYX | DSMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.66% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 14.27% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 18.38% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.08% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 21.88% | -5.67% |
Сравнение комиссий BWNYX и DSMFX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DSMFX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и DSMFX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
DSMFX Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 5.93% | 7.13% | 7.71% | 0.26% | 3.57% | 27.39% | 2.06% | 4.05% | 5.96% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
BWNYX and DSMFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMFX has higher volatility (6.66%) compared to BWNYX (4.85%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs DSMFX's -42.52%.
DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWNYX и DSMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор