Сравнение BWNYX с DDDIX
BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BWNYX returned 5.81%/yr vs 10.64%/yr for DDDIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности BWNYX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWNYX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям DDDIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.64% соответственно.
BWNYX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 5.81%
DDDIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам BWNYX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 13.71% | 7.26% | 8.05% | 10.48% | -6.99% | 13.00% | 1.48% | 18.83% | -8.10% | 0.73% |
DDDIX 13D Activist Fund | 27.75% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
Correlation
The correlation between BWNYX and DDDIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BWNYX and DDDIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWNYX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
BWNYX
DDDIX
Сравнение BWNYX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWNYX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.99 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 12.91 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWNYX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.17 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BWNYX и DDDIX
Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWNYX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.03% | -43.82% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -10.82% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -28.76% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -28.76% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -43.82% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.41% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -7.15% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.33% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWNYX и DDDIX
Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и 13D Activist Fund (DDDIX) имеют волатильность 4.23% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWNYX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.25% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 13.96% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.87% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.19% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.99% | -4.79% |
Сравнение комиссий BWNYX и DDDIX
BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWNYX и DDDIX
BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWNYX Bullfinch Greater Western New York Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 1.87% | 2.58% | 5.75% | 0.11% | 0.16% | 0.27% |
DDDIX 13D Activist Fund | 3.62% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BWNYX and DDDIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (4.25%) compared to BWNYX (4.23%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWNYX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор