PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWLP с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) is a stock, while MKOR (Matthews Korea Active ETF) is Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Over the past year, BWLP returned 109.04% vs 187.66% for MKOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и MKOR

2026 (YTD)202520242023
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%92.03%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between BWLP and MKOR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с SBLKBWLP с OWL
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

BWLP vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
5.08

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.94

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.70

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

9.16

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

35.31

-26.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

5.08

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.57

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BWLP и MKOR

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-22.09%

-46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-20.62%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-2.27%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-6.22%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

5.34%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и MKOR

Текущая волатильность для BW LPG Limited (BWLP) составляет 10.83%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что BWLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

17.87%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

33.29%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

37.15%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

27.06%

+80.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

27.06%

+62.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и MKOR

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWLP and MKOR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs MKOR's -22.09%.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор