PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BWET is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs 26.60% for QDVO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности BWET и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и QDVO

2026 (YTD)20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-35.79%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between BWET and QDVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов BWET и QDVO

Секторы
BWET
QDVO

Финансовые услуги

8.6%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

16.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.6%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

BWET
8.6%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

BWET

-

QDVO
1.8%

Коммуникационные услуги

BWET

-

QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

BWET

-

QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

BWET

-

QDVO
6.3%

Энергетика

BWET

-

QDVO
0.8%

Здравоохранение

BWET

-

QDVO
4.6%

Промышленность

BWET

-

QDVO
1.7%

Недвижимость

BWET

-

QDVO

-

Технологии

BWET

-

QDVO
50.6%

Коммунальные услуги

BWET

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

BWET vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
2.19

+18.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
3.02

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.39

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

2.62

+63.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

10.64

+166.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

2.19

+18.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.42

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BWET и QDVO

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-17.75%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-10.21%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.84%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-2.36%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.51%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и QDVO

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

2.86%

+26.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

8.87%

+79.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

12.21%

+86.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

17.42%

+53.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

17.42%

+53.28%

Сравнение комиссий BWET и QDVO

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и QDVO

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

BWET and QDVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.56% for QDVO.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор