Сравнение BWET с QDVO
BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BWET is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, BWET returned 1898.00% vs 18.64% for QDVO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности BWET и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWET показывает доходность 1,090.11%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.27%.
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWET и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -37.06% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 8.27% | 20.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between BWET and QDVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWET vs. QDVO — Ранг доходности на риск
BWET
QDVO
Сравнение BWET c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWET | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.26 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.63 | 1.83 | +44.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.08 | 6.83 | +169.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWET и QDVO
Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWET | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -17.75% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -10.21% | -31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -2.33% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -2.42% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 2.74% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWET и QDVO
Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWET | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.58% | 4.04% | +44.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.67% | 10.00% | +86.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.50% | 12.86% | +94.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.64% | 17.41% | +57.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.64% | 17.41% | +57.23% |
Сравнение комиссий BWET и QDVO
BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWET и QDVO
BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.49% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BWET and QDVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs 18.64% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for BWET.
BWET is categorized as Commodities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.56% for QDVO.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWET и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор