PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs 171.19% for NRGU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BWET charges 3.50%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности BWET и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и NRGU

2026 (YTD)2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%74.74%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between BWET and NRGU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BWET и NRGU

Секторы
BWET
NRGU

Финансовые услуги

8.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BWET

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

BWET

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BWET

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

NRGU

-

Энергетика

BWET

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

BWET

-

NRGU

-

Промышленность

BWET

-

NRGU

-

Недвижимость

BWET

-

NRGU

-

Технологии

BWET

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

BWET

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BWET vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
2.31

+18.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
2.55

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.32

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

4.31

+62.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

10.74

+166.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

2.31

+18.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.43

+1.58

Просадки

Сравнение просадок BWET и NRGU

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, примерно равная максимальной просадке NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-57.50%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-39.95%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-22.07%

+21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-25.41%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

16.01%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и NRGU

Текущая волатильность для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) составляет 28.88%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что BWET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

31.62%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

61.19%

+27.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

75.02%

+23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

89.03%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

89.03%

-18.33%

Сравнение комиссий BWET и NRGU

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и NRGU

Ни BWET, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BWET and NRGU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 171.19% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 171.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BWET and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BWET is categorized as Commodities, while NRGU is Leveraged Equities. BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Amplify and BMO. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.95% for NRGU.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор