PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с DHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWET с DHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и DHT Holdings, Inc. (DHT).

BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BWET и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWET и DHT

2026 (YTD)202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%
DHT
DHT Holdings, Inc.		52.06%40.04%3.58%17.94%

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 503.80%, что значительно выше, чем у DHT с доходностью 52.06%.

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHT

1 день
-0.88%
1 месяц
-7.84%
С начала года
52.06%
6 месяцев
58.82%
1 год
84.48%
3 года*
29.52%
5 лет*
32.85%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с OBDC

Доходность на риск

BWET vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETDHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.64

2.39

+9.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

3.14

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.50

5.62

+27.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

94.71

13.63

+81.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 11.64, что выше коэффициента Шарпа DHT равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64

2.39

+9.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

-0.05

+1.70

Корреляция

Корреляция между BWET и DHT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и DHT

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		5.41%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%

Просадки

Сравнение просадок BWET и DHT

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и DHT.

Загрузка...

Показатели просадок

BWETDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-97.12%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-15.22%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-64.90%

+59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-76.48%

+51.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

6.28%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и DHT

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 51.29% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWETDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.29%

14.47%

+36.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.48%

25.17%

+49.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.73%

35.48%

+49.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

38.24%

+27.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.29%

41.52%

+23.77%