PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWET с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWET с BAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BWET is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, BWET returned 2014.90% vs -38.27% for BAGY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BWET charges 3.50%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности BWET и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWET показывает доходность 990.13%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWET и BAGY

2026 (YTD)2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%68.69%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%

Correlation

The correlation between BWET and BAGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов BWET и BAGY

Секторы
BWET
BAGY

Финансовые услуги

8.6%
26.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BWET
8.6%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

BWET

-

BAGY

-

Коммуникационные услуги

BWET

-

BAGY

-

Потребительский циклический сектор

BWET

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

BWET

-

BAGY

-

Энергетика

BWET

-

BAGY

-

Здравоохранение

BWET

-

BAGY

-

Промышленность

BWET

-

BAGY

-

Недвижимость

BWET

-

BAGY

-

Технологии

BWET

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

BWET

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Tanker Shipping ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

BWET vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWET c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWETBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.67
-0.91

+21.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
-1.25

+8.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

0.85

+1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

66.60

-0.81

+67.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

176.91

-1.45

+178.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWET vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWET на текущий момент составляет 20.67, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWET и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWETBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67

-0.91

+21.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

-0.70

+2.71

Просадки

Сравнение просадок BWET и BAGY

Максимальная просадка BWET за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWET и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWETBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-47.52%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-47.52%

+16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-46.60%

+45.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-19.71%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

26.44%

-14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BWET и BAGY

Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) имеет более высокую волатильность в 28.88% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что BWET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWETBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.88%

9.89%

+18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.79%

32.87%

+55.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.73%

41.98%

+56.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.70%

40.86%

+29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.70%

40.86%

+29.84%

Сравнение комиссий BWET и BAGY

BWET берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWET и BAGY

BWET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%.

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWET and BAGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to BAGY (9.89%). In terms of maximum drawdown, BWET dropped -56.90% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 0.00% for BWET.

BWET is categorized as Commodities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 3.50% for BWET and 0.65% for BAGY.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWET и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор