PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.05%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-1.85%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

BWDTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.72%
3 года*
6.45%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий BWDTX и JSVIX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.95

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

4.45

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.34

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

19.97

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSVIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.95

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

1.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.18

-0.43

Корреляция

Корреляция между BWDTX и JSVIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JSVIX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.74%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JSVIX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-8.75%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.48%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-8.75%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.28%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.72%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JSVIX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.73%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.25%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

2.08%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.48%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

2.58%

-0.37%