PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с CRMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.36%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%3.86%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

BWDTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.82%
3 года*
6.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с CRDBX

Сравнение комиссий BWDTX и CRMVX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.93

1.59

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.62

2.17

+3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.33

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.96

2.39

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

7.77

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

1.59

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

0.00

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.00

+1.77

Корреляция

Корреляция между BWDTX и CRMVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и CRMVX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что сопоставимо с доходностью CRMVX в 5.71%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и CRMVX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-97.39%

+87.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.81%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-97.39%

+91.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-97.14%

+96.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-22.05%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.86%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и CRMVX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.64%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.80%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.99%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

4.17%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

1,708.90%

-1,706.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

1,593.93%

-1,591.72%