PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWDTX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		0.25%7.14%4.92%9.80%-3.16%0.86%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

BWDTX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.72%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с HSNIXBWDTX с BCAAXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JCPB
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий BWDTX и CBRDX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Доходность на риск

BWDTX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.98

2.11

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

2.84

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.15

1.51

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.05

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.10

9.20

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

2.11

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.35

-0.59

Корреляция

Корреляция между BWDTX и CBRDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и CBRDX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и CBRDX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWDTXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-2.46%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-1.74%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.88%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.33%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.39%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и CBRDX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWDTXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.77%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.22%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.13%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

2.07%

+0.14%