PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		-1.01%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

BVSIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.46%
1 год
6.91%
3 года*
11.30%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.53%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с RIDAXBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с AVERXBVSIX с BVPIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий BVSIX и TOWFX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund

Доходность на риск

BVSIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.76

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.42

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.07

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

10.75

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.76

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между BVSIX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и TOWFX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.80%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и TOWFX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-96.18%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.39%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-96.18%

+80.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-94.95%

+87.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-21.04%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.81%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и TOWFX

Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.60%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.95%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

1,084.26%

-1,069.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

971.53%

-953.53%