Сравнение BVPIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BVPIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.76% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и TWEIX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
BVPIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
BVPIX
TWEIX
Сравнение BVPIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.91 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и TWEIX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и TWEIX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -39.30% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.86% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -13.69% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -32.82% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.90% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.17% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и TWEIX
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.04% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.12% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.60% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 10.71% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.35% | +4.07% |