Сравнение BVPIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 4.16% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 0.47% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
BVPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.80%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и SWLVX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
BVPIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
BVPIX
SWLVX
Сравнение BVPIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.76 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и SWLVX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.71% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и SWLVX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -38.34% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.82% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -19.05% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.82% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.93% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и SWLVX
Текущая волатильность для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.47% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.30% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.74% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 14.85% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.67% | -1.25% |