PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVDAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVDAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BVDAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVDAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		-1.82%15.69%11.32%15.88%-14.80%11.98%14.68%21.40%-6.69%13.51%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%.

BVDAX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.00%
1 год
13.67%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BVDAX:
BVDAX с VOOBVDAX с SHVBVDAX с IOEZXBVDAX с WFSPXBVDAX с NASDXBVDAX с PUDZXBVDAX с BERIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BVDAX и VTCLX

BVDAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BVDAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVDAX
Ранг доходности на риск BVDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVDAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVDAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVDAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVDAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVDAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.39

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVDAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVDAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVDAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVDAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.50

+0.18

Корреляция

Корреляция между BVDAX и VTCLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVDAX и VTCLX

Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVDAX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund		6.40%6.28%8.43%2.01%2.23%9.51%1.69%2.94%2.52%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BVDAX и VTCLX

Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVDAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-55.18%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.79%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-24.98%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.45%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.61%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.55%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BVDAX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVDAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.44%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

9.70%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

18.43%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

17.23%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

18.26%

-6.10%