Сравнение BVDAX с ETH-USD
BVDAX (BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BVDAX returned 7.67%/yr vs -5.78%/yr for ETH-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.04%.
BVDAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -20.11%
- С начала года
- -46.04%
- 6 месяцев
- -46.04%
- 1 год
- -33.44%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 63.10%
Сравнение доходности по годам BVDAX и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 9.35% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
ETH-USD Ethereum | -46.04% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 6,827.76% |
Correlation
The correlation between BVDAX and ETH-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between BVDAX and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVDAX vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BVDAX
ETH-USD
Сравнение BVDAX c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVDAX | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.49 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.80 | +12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и ETH-USD
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVDAX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -94.01% | +71.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -67.60% | +60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -67.60% | +51.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -79.35% | +58.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -66.86% | +66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -50.96% | +47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 42.59% | -40.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и ETH-USD
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 4.22%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVDAX | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 18.92% | -14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 46.54% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 55.77% | -46.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 58.88% | -46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 76.96% | -64.80% |
Часто задаваемые вопросы
BVDAX and ETH-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.92%) compared to BVDAX (4.22%). In terms of maximum drawdown, BVDAX dropped -22.25% vs ETH-USD's -94.01%.
BVDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVDAX и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор