Сравнение BVDAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -1.82% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.
BVDAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и CONWX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BVDAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BVDAX
CONWX
Сравнение BVDAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.37 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 12.51 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и CONWX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.40% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и CONWX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -26.09% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.60% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -12.49% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -1.27% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.78% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.52% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и CONWX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.25% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.47% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 10.70% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 10.27% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 11.16% | +1.00% |