Сравнение BVDAX с BTC-USD
BVDAX (BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund) is Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BVDAX returned 7.73%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BVDAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BVDAX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 9.42% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,296.94% |
Correlation
The correlation between BVDAX and BTC-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between BVDAX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVDAX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BVDAX
BTC-USD
Сравнение BVDAX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.87 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.78 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -1.39 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.93 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и BTC-USD
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVDAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -85.30% | +63.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -50.87% | +43.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -50.87% | +34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -76.67% | +56.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -50.87% | +50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -42.29% | +38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 34.02% | -32.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и BTC-USD
Текущая волатильность для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) составляет 3.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVDAX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 10.54% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 34.26% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 35.65% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 44.98% | -32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 56.70% | -44.57% |
Часто задаваемые вопросы
BVDAX and BTC-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BVDAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, BVDAX dropped -22.25% vs BTC-USD's -85.30%.
BVDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVDAX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор