PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с MERAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с MERAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and MERAX (Madison Mid Cap A) are both mutual funds - BVAOX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds, while MERAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.54%/yr vs 9.89%/yr for MERAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BVAOX charges 1.10%/yr vs 1.39%/yr for MERAX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и MERAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Mid Cap A (MERAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у MERAX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям MERAX по среднегодовой доходности: -2.54% против 9.89% соответственно.

BVAOX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.01%
6 месяцев
7.11%
1 год
6.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
1.19%
10 лет*
-2.54%

MERAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.21%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-0.92%
3 года*
9.14%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и MERAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.01%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
MERAX
Madison Mid Cap A		-2.24%1.21%9.80%25.84%-13.94%25.72%9.00%32.91%-2.02%15.18%

Correlation

The correlation between BVAOX and MERAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.88

The correlation between BVAOX and MERAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Madison Mid Cap A

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с MERAX:
MERAX с MMDAXMERAX с MBOAXMERAX с DNLDXMERAX с FTSIXMERAX с BIGTXMERAX с GTFHXMERAX с DSMFX

Доходность на риск

BVAOX vs. MERAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MERAX
Ранг доходности на риск MERAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c MERAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Madison Mid Cap A (MERAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXMERAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.08

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.01

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.09

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

-0.23

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. MERAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MERAX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и MERAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXMERAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и MERAX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, примерно равная максимальной просадке MERAX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и MERAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXMERAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-73.13%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.02%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-19.78%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-22.10%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-38.26%

-37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.85%

-8.02%

-29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-25.37%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и MERAX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Madison Mid Cap A (MERAX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXMERAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.93%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.16%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

14.74%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

17.41%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

18.03%

+10.22%

Сравнение комиссий BVAOX и MERAX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MERAX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и MERAX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности MERAX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.40%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
MERAX
Madison Mid Cap A		3.47%3.39%5.74%1.21%2.11%4.66%3.65%3.96%7.92%3.73%4.50%6.29%

Часто задаваемые вопросы

BVAOX and MERAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAOX has higher volatility (4.59%) compared to MERAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs MERAX's -73.13%.

BVAOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и MERAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор