PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с CAMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.73%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: -2.67% против 7.95% соответственно.

BVAOX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.40%
С начала года
0.73%
6 месяцев
-0.41%
1 год
0.73%
3 года*
7.75%
5 лет*
0.84%
10 лет*
-2.67%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.92%
1 год
16.78%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MCNAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MAGSXBVAOX с MBOAX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий BVAOX и CAMSX

И BVAOX, и CAMSX имеют комиссию равную 1.10%.

BVAOX
Madison Small Cap Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

BVAOX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.93

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.41

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.57

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

5.04

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между BVAOX и CAMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и CAMSX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.98%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и CAMSX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-58.43%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.67%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-22.14%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-41.99%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.50%

-8.95%

-32.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-8.90%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.64%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и CAMSX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.00%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.53%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

20.12%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

18.67%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

20.74%

+7.48%