PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAOX с AZBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BVAOX (Madison Small Cap Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BVAOX returned -2.64%/yr vs 11.78%/yr for AZBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BVAOX charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: -2.64% против 11.78% соответственно.

BVAOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.22%
1 год
6.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
1.21%
10 лет*
-2.64%

AZBIX

1 день
1.00%
1 месяц
1.39%
С начала года
18.35%
6 месяцев
17.88%
1 год
34.08%
3 года*
18.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAOX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		7.11%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		18.35%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Correlation

The correlation between BVAOX and AZBIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between BVAOX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MCNAXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX

Доходность на риск

BVAOX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXAZBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.04

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.91

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.66

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

12.80

-11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.04

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и AZBIX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и AZBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVAOXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-40.80%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.33%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.10%

-29.01%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-29.85%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-40.80%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

0.00%

-37.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-7.71%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.66%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и AZBIX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 4.46% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVAOXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.64%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.20%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.71%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.50%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

21.35%

+6.89%

Сравнение комиссий BVAOX и AZBIX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и AZBIX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности AZBIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.14%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
BVAOX
Madison Small Cap Fund		9.39%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%

Часто задаваемые вопросы

BVAOX and AZBIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZBIX has higher volatility (4.64%) compared to BVAOX (4.46%). In terms of maximum drawdown, BVAOX dropped -75.76% vs AZBIX's -40.80%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAOX и AZBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор