PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.10%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: -2.73% против 10.62% соответственно.

BVAOX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.45%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
-2.73%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MCNAXBVAOX с MIIBXBVAOX с MAGSXBVAOX с MBOAXBVAOX с BHBFX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий BVAOX и AZBIX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

BVAOX
Madison Small Cap Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

BVAOX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.11

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.66

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.85

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

6.82

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.11

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между BVAOX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и AZBIX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		10.05%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и AZBIX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-40.80%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-11.76%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-29.85%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-40.80%

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-5.35%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-7.80%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.19%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и AZBIX

Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 6.53%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.23%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.00%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

19.97%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

20.54%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

21.31%

+6.92%