Сравнение BVALX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
BVALX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BVALX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVALX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | -3.45% | 5.26% | 11.49% | 12.30% | 2.07% | 14.73% | 11.54% | 31.28% | -7.81% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BVALX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.
BVALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVALX и TILVX
BVALX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
BVALX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
BVALX
TILVX
Сравнение BVALX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVALX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.46 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.30 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.11 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BVALX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVALX и TILVX
Дивидендная доходность BVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVALX Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund | 6.70% | 6.47% | 8.20% | 1.78% | 3.62% | 9.06% | 3.14% | 2.95% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BVALX и TILVX
Максимальная просадка BVALX за все время составила -32.88%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVALX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -60.05% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.79% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -19.00% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.83% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.32% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.51% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVALX и TILVX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVALX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.38% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 8.32% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.76% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.82% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.65% | +0.67% |