PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BUYZ is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BUYZ returned -15.11% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

BUYZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-18.11%
1 год
-15.11%
3 года*
9.22%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и RBIL

2026 (YTD)2025
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-17.33%5.25%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%2.85%

Correlation

The correlation between BUYZ and RBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с GABFBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BUYZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
4.35

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
6.69

-7.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.13

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

7.82

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

42.95

-43.89

BUYZ vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и RBIL

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-0.52%

-67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-0.52%

-30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.64%

-0.50%

-46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.79%

-0.07%

-38.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

0.10%

+16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и RBIL

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.36%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

0.85%

+16.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

0.95%

+21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

1.07%

+26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

1.07%

+28.82%

Сравнение комиссий BUYZ и RBIL

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и RBIL

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and RBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (6.83%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -15.11% for BUYZ. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for BUYZ.

RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор