Сравнение BUYZ с NFXS
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -15.11% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BUYZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.11%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -9.15%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -17.33% | 8.70% | 8.29% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BUYZ and NFXS is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.48 |
The correlation between BUYZ and NFXS shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BUYZ
NFXS
Сравнение BUYZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.06 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.64 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и NFXS
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -50.37% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -31.31% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -12.88% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -31.93% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 11.45% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и NFXS
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.83%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.74% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 26.22% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 33.81% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 34.65% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 34.65% | -4.76% |
Сравнение комиссий BUYZ и NFXS
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и NFXS
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and NFXS have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to BUYZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -15.11% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for BUYZ.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор