Сравнение BUYW с LTTI
BUYW (Main Buywrite ETF) and LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BUYW returned 9.73% vs 2.89% for LTTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for LTTI.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и LTTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у LTTI с доходностью -1.92%.
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTTI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и LTTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 7.46% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | -1.92% | 2.43% |
Correlation
The correlation between BUYW and LTTI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. LTTI — Ранг доходности на риск
BUYW
LTTI
Сравнение BUYW c LTTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYW | LTTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 0.41 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.14 | 0.91 | +19.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYW и LTTI
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, примерно равная максимальной просадке LTTI в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и LTTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -9.02% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -7.08% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.70% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.18% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и LTTI
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.31%, в то время как у FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | LTTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.19% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 6.23% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 8.39% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 10.06% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 10.06% | -1.68% |
Сравнение комиссий BUYW и LTTI
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LTTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и LTTI
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности LTTI в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.34% | 7.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and LTTI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTTI has higher volatility (2.19%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs LTTI's -9.02%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs 2.89% for LTTI. On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
LTTI has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and FT Vest. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.65% for LTTI.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и LTTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор