Сравнение BUYB с UPRO
BUYB (ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BUYB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Buyback Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BUYB charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BUYB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUYB
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам BUYB и UPRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 6.99% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 4.83% |
Correlation
The correlation between BUYB and UPRO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BUYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPRO
Сравнение BUYB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYB и UPRO
Максимальная просадка BUYB за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -76.82% | +74.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -14.36% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYB и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 37.59% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 50.67% | -39.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 53.71% | -42.08% |
Сравнение комиссий BUYB и UPRO
BUYB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYB и UPRO
Дивидендная доходность BUYB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUYB and UPRO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.12% for BUYB.
BUYB is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPRO is Leveraged Equities. BUYB tracks S&P 500 Buyback Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for BUYB and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для BUYB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор