Сравнение BUYB с ESN
BUYB (ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BUYB tracks the S&P 500 Buyback Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYB charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности BUYB и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUYB
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYB и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 6.99% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 4.62% |
Correlation
The correlation between BUYB and ESN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYB vs. ESN — Ранг доходности на риск
BUYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение BUYB c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF (BUYB) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYB | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYB и ESN
Максимальная просадка BUYB за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYB и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYB | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -13.60% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.83% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYB и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYB | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 9.86% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 13.10% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 13.10% | -1.47% |
Сравнение комиссий BUYB и ESN
BUYB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYB и ESN
Дивидендная доходность BUYB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
BUYB and ESN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUYB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUYB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.12% for BUYB.
BUYB tracks S&P 500 Buyback Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and KKM Financial. Their fees differ too: 0.39% for BUYB and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для BUYB и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор