PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUR с RM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BUR с RM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUR (Burford Capital Ltd) and RM (Regional Management Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BUR in Asset Management, RM in Credit Services. Over the past 10 years, BUR returned -1.21%/yr vs 11.68%/yr for RM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUR и RM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burford Capital Ltd (BUR) и Regional Management Corp. (RM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUR показывает доходность -53.53%, что значительно ниже, чем у RM с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции BUR уступали акциям RM по среднегодовой доходности: -1.21% против 11.68% соответственно.

BUR

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.67%
6 месяцев
-57.83%
С начала года
-53.53%
1 год
-70.51%
3 года*
-29.90%
5 лет*
-16.48%
10 лет*
-1.21%

RM

1 день
1.26%
1 месяц
14.88%
6 месяцев
14.23%
С начала года
12.13%
1 год
36.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
0.84%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUR и RM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUR
Burford Capital Ltd		-53.53%-29.24%-17.52%93.24%-21.63%10.98%3.09%-52.91%35.14%128.53%
RM
Regional Management Corp.		12.13%18.11%41.51%-6.63%-49.62%96.32%0.26%24.86%-8.59%0.11%

Correlation

The correlation between BUR and RM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.22

The correlation between BUR and RM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUR:

$895.99M

RM:

$393.19M

EPS

BUR:

$0.39

RM:

$4.93

Коэффициент P/E

BUR:

10.43

RM:

8.67

Коэффициент PEG

BUR:

0.03

RM:

0.65

Коэффициент P/S

BUR:

2.42

RM:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

BUR:

$371.23M

RM:

$659.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUR:

$262.56M

RM:

$430.02M

EBITDA (12 мес.)

BUR:

$153.92M

RM:

$117.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burford Capital Ltd

Regional Management Corp.

Часто сравнивают с BUR:
BUR с SPYBUR с EVERBUR с VOOBUR с NRDSBUR с IASBUR с ZEB.TOBUR с DBRG
Часто сравнивают с RM:
RM с ANGIRM с SPYRM с VGTRM с PRGRM с ENVARM с AVAVRM с FINV

Доходность на риск

BUR vs. RM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUR
Ранг доходности на риск BUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUR: 55
Ранг коэф-та Мартина
RM
Ранг доходности на риск RM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUR c RM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Regional Management Corp. (RM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BURRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.91

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.37

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.18

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.18

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.19

-3.75

BUR vs. RM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUR на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUR и RM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUR и RM

Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки RM в -71.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и RM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BURRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.92%

-71.80%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.94%

-31.05%

-40.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.05%

-38.09%

-36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.05%

-64.63%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.92%

-71.80%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.52%

-20.14%

-63.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.09%

-33.60%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.94%

16.69%

+28.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUR и RM

Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Regional Management Corp. (RM) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BURRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

10.12%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.09%

30.90%

+44.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.55%

40.31%

+26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.20%

41.57%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.25%

45.58%

+12.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUR и RM

Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности RM в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUR
Burford Capital Ltd		3.06%1.40%0.98%0.80%1.53%1.78%0.00%
RM
Regional Management Corp.		2.81%3.10%3.53%4.78%4.27%1.65%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUR и RM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и Regional Management Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.80M
167.29M
(BUR) Общая выручка
(RM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUR и RM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Burford Capital Ltd и Regional Management Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.9%
100.0%
Активы портфеля
BUR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

RM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BUR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

RM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

BUR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.

RM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

BUR and RM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUR has higher volatility (11.55%) compared to RM (10.12%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs RM's -71.80%.

RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUR и RM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор