Сравнение BUR с RM
BUR (Burford Capital Ltd) and RM (Regional Management Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BUR in Asset Management, RM in Credit Services. Over the past 10 years, BUR returned -0.33%/yr vs 9.26%/yr for RM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUR и RM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUR показывает доходность -51.03%, что значительно ниже, чем у RM с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции BUR уступали акциям RM по среднегодовой доходности: -0.33% против 9.26% соответственно.
BUR
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -51.03%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- -30.61%
- 5 лет*
- -17.20%
- 10 лет*
- -0.33%
RM
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BUR и RM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | -51.03% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | 35.14% | 128.53% |
RM Regional Management Corp. | -10.08% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 0.11% |
Correlation
The correlation between BUR and RM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between BUR and RM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUR:
$0.39
RM:
$4.93
BUR:
11.11
RM:
6.94
BUR:
0.03
RM:
0.52
BUR:
2.57
RM:
0.51
BUR:
$371.23M
RM:
$659.90M
BUR:
$262.56M
RM:
$430.02M
BUR:
$153.92M
RM:
$117.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUR vs. RM — Ранг доходности на риск
BUR
RM
Сравнение BUR c RM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burford Capital Ltd (BUR) и Regional Management Corp. (RM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUR | RM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.05 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 2.01 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUR | RM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.81 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.20 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BUR и RM
Максимальная просадка BUR за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки RM в -71.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUR и RM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUR | RM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.92% | -71.80% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.66% | -31.05% | -41.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.95% | -38.09% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -64.63% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.92% | -71.80% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.63% | -35.96% | -46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -33.67% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 16.15% | +23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUR и RM
Burford Capital Ltd (BUR) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с Regional Management Corp. (RM) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что BUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUR | RM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 10.14% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.52% | 30.28% | +44.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.47% | 40.13% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.03% | 41.70% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 45.86% | +12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUR и RM
Дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RM в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.90% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% | 0.00% |
RM Regional Management Corp. | 3.50% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUR и RM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Burford Capital Ltd и Regional Management Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUR и RM
BUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BUR and RM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUR has higher volatility (17.99%) compared to RM (10.14%). In terms of maximum drawdown, BUR dropped -86.92% vs RM's -71.80%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUR и RM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор