Сравнение BULZ с QQXL
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while QQXL is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и QQXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у QQXL с доходностью 26.49%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQXL
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 24.58%
- С начала года
- 26.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и QQXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 21.96% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 26.49% | 9.00% |
Correlation
The correlation between BULZ and QQXL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. QQXL — Ранг доходности на риск
BULZ
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULZ c QQXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | QQXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и QQXL
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки QQXL в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и QQXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -27.34% | -67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -12.45% | -25.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -6.96% | -50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и QQXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | QQXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 41.46% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 41.46% | +50.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 41.46% | +50.23% |
Сравнение комиссий BULZ и QQXL
И BULZ, и QQXL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и QQXL
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.80% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BULZ and QQXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BULZ and QQXL have the same expense ratio: 0.95% per year.
QQXL has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BULZ.
They also come from different issuers: BMO and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и QQXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор