Сравнение BULZ с NTSD
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. BULZ is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BULZ
- 1 день
- -11.88%
- 1 месяц
- -15.57%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 135.83%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 75.74% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between BULZ and NTSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. NTSD — Ранг доходности на риск
BULZ
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BULZ c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и NTSD
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -5.58% | -88.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -2.97% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -1.09% | -56.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.03% | 25.11% | +54.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.84% | 25.11% | +66.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.84% | 25.11% | +66.73% |
Сравнение комиссий BULZ и NTSD
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и NTSD
Ни BULZ, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and NTSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор