PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULP.L с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BULP.L с JPY=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BULP.L (WisdomTree Gold) is Precious Metals fund tracking the Gold, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, BULP.L returned 12.01%/yr vs 0.86%/yr for JPY=X. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BULP.L и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Gold (BULP.L) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BULP.L торгуется в GBp, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BULP.L показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции BULP.L превзошли акции JPY=X по среднегодовой доходности: 12.01% против 0.86% соответственно.

BULP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.39%
1 год
31.07%
3 года*
25.79%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.01%

JPY=X

1 день
0.57%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-0.11%
1 год
1.75%
3 года*
-2.36%
5 лет*
1.20%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULP.L и JPY=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULP.L
WisdomTree Gold		3.12%50.05%26.15%5.12%9.83%-4.73%15.76%12.89%2.70%0.05%
JPY=X
USD/JPY		0.85%-7.09%1.89%-5.03%11.87%1.00%-2.95%-3.92%6.05%-8.59%

Correlation

The correlation between BULP.L and JPY=X is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.18

The correlation between BULP.L and JPY=X shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold

USD/JPY

Часто сравнивают с BULP.L:
BULP.L с SLVR.DEBULP.L с PHGP.LBULP.L с GC=FBULP.L с GBTCBULP.L с VWRA.LBULP.L с AUCO.LBULP.L с GBSS.L
Часто сравнивают с JPY=X:
JPY=X с SPYJPY=X с VOOJPY=X с EWJJPY=X с XMR-USDJPY=X с AAJPY=X с DXJJPY=X с BTC-USD

Доходность на риск

BULP.L vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULP.L
Ранг доходности на риск BULP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULP.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULP.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULP.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULP.L c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold (BULP.L) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULP.LJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.22

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.34

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.23

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

0.53

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULP.L vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULP.L и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULP.LJPY=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.13

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BULP.L и JPY=X

Максимальная просадка BULP.L за все время составила -44.90%, что больше максимальной просадки JPY=X в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULP.L и JPY=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULP.LJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.90%

-22.90%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-6.01%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-12.78%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-22.90%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-22.90%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-19.96%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-11.10%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.73%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BULP.L и JPY=X

WisdomTree Gold (BULP.L) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BULP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULP.LJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.67%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

5.14%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

6.48%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

8.32%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

9.38%

+6.85%

Часто задаваемые вопросы

BULP.L and JPY=X have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULP.L и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор