PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с FRURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с FRURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и FRURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и FRURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		9.76%14.28%26.66%-5.22%1.32%17.55%-2.13%26.68%2.19%9.34%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у FRURX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции BULIX уступали акциям FRURX по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.75% соответственно.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

FRURX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.78%
1 год
20.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.70%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

Franklin Utilities Fund Class R

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с FRURX:
FRURX с FSUTXFRURX с FIUIXFRURX с PRUAXFRURX с RYUIXFRURX с GASFXFRURX с EVUAXFRURX с XLU

Сравнение комиссий BULIX и FRURX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.

FRURX
Franklin Utilities Fund Class R
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

BULIX vs. FRURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRURX
Ранг доходности на риск FRURX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRURX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRURX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRURX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRURX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRURX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c FRURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXFRURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.87

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.70

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.38

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. FRURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRURX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и FRURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXFRURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между BULIX и FRURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и FRURX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FRURX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
FRURX
Franklin Utilities Fund Class R		7.22%7.48%8.37%6.12%3.39%4.66%9.54%3.90%5.49%3.30%2.43%5.78%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и FRURX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и FRURX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXFRURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-43.83%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.20%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-22.83%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-36.56%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.77%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.59%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.99%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и FRURX

Текущая волатильность для American Century Utilities Fund (BULIX) составляет 4.78%, в то время как у Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXFRURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.14%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.11%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.75%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.77%

-0.78%