PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULIX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULIX с BCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX).

BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BULIX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULIX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, BULIX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у BCITX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции BULIX превзошли акции BCITX по среднегодовой доходности: 7.29% против 1.80% соответственно.

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Utilities Fund

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX

Сравнение комиссий BULIX и BCITX

BULIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCITX в 0.46%.

BULIX
American Century Utilities Fund
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

BULIX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULIX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Utilities Fund (BULIX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULIXBCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.21

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.32

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.10

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULIX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCITX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULIX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULIXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.16

-0.69

Корреляция

Корреляция между BULIX и BCITX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULIX и BCITX

Дивидендная доходность BULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности BCITX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BULIX и BCITX

Максимальная просадка BULIX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULIX и BCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

BULIXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.21%

-12.17%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-3.67%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-11.40%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-11.40%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.36%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-1.92%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.95%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BULIX и BCITX

American Century Utilities Fund (BULIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULIXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

0.83%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

1.43%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

3.67%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

2.96%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

3.35%

+14.64%