PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUIGX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUIGX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUIGX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUIGX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%10.51%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, BUIGX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с SDRIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий BUIGX и JHQTX

BUIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

BUIGX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUIGX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIGXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.07

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.71

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.76

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUIGX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUIGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUIGX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIGXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между BUIGX и JHQTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUIGX и JHQTX

BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUIGX и JHQTX

Максимальная просадка BUIGX за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUIGX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIGXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-18.72%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.98%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-18.72%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-4.37%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.25%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BUIGX и JHQTX

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что BUIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIGXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.92%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.80%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

9.50%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

9.69%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

9.66%

+2.11%