PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.


BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и NFXS


2026 (YTD)20252024
BUG
Global X Cybersecurity ETF
11.69%-5.04%6.04%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BUG and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.29

The correlation between BUG and NFXS shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

BUG vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUGNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.06

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.64

-5.99

BUG vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и NFXS

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-50.37%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-31.31%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-12.88%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-31.93%

+17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

11.45%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и NFXS

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

7.74%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

26.22%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

33.81%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

34.65%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

34.65%

-5.35%

Сравнение комиссий BUG и NFXS

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и NFXS

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NFXS в 3.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUG and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -6.48% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор