Сравнение BUG с NFXS
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BUG is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BUG returned -6.48% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BUG charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BUG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 6.04% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BUG and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.29 |
The correlation between BUG and NFXS shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BUG
NFXS
Сравнение BUG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.06 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.64 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и NFXS
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -50.37% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -31.31% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -12.88% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -31.93% | +17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 11.45% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и NFXS
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 7.74% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 26.22% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 33.81% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 34.65% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 34.65% | -5.35% |
Сравнение комиссий BUG и NFXS
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и NFXS
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -6.48% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор