PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BUFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 8.24%/yr for BUFMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for BUFMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BUFMX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.24% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Correlation

The correlation between BUFTX and BUFMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.94

The correlation between BUFTX and BUFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBUFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.38

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.43

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.31

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.67

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFMX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-58.44%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-18.37%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-20.29%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-35.58%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.58%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-10.45%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.40%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

8.42%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFMX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеют волатильность 3.88% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.92%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.70%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.93%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.11%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.71%

+0.68%

Сравнение комиссий BUFTX и BUFMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности BUFMX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BUFTX and BUFMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFMX's -58.44%.

BUFMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор