PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с BUFSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.53%/yr vs 11.47%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BUFSX по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.47% соответственно.

BUFMX

1 день
-2.85%
1 месяц
1.74%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-9.19%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
8.53%

BUFSX

1 день
-1.66%
1 месяц
3.69%
С начала года
15.34%
6 месяцев
12.32%
1 год
19.53%
3 года*
7.05%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-3.78%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		15.34%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between BUFMX and BUFSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFMX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с VOOBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOXBUFMX с BUFIX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с UMBMXBUFSX с VXFBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHA

Доходность на риск

BUFMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.10

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.68

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.46

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

5.34

-6.26

BUFMX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и BUFSX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-53.24%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-14.92%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.39%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-46.57%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-46.74%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-21.44%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.93%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

4.06%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и BUFSX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеют волатильность 6.79% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.99%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.66%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.75%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

24.60%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

24.60%

-4.85%

Сравнение комиссий BUFMX и BUFSX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и BUFSX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.71%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and BUFSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (6.99%) compared to BUFMX (6.79%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BUFSX's -53.24%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор