Сравнение BUFMX с BUFSX
BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.37%/yr vs 10.83%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и BUFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BUFSX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.83% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 8.37%
BUFSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам BUFMX и BUFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -1.24% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 12.85% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
Correlation
The correlation between BUFMX and BUFSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between BUFMX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск
BUFMX
BUFSX
Сравнение BUFMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | BUFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.46 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.37 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.15 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и BUFSX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BUFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFMX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -53.24% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -14.92% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -26.39% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -46.57% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -46.74% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -23.13% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -12.91% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 4.05% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и BUFSX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 3.75%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFMX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.20% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 13.68% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.96% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 24.50% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 24.57% | -4.85% |
Сравнение комиссий BUFMX и BUFSX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и BUFSX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 10.44% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Часто задаваемые вопросы
BUFMX and BUFSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to BUFMX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BUFSX's -53.24%.
BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BUFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор