PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFMX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с BUFSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BUFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFMX returned 7.92%/yr vs 10.70%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BUFSX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.70% соответственно.

BUFMX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-5.63%
С начала года
-3.23%
1 год
-8.07%
3 года*
2.38%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
7.92%

BUFSX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
5.78%
С начала года
14.47%
1 год
17.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-3.23%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		14.47%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between BUFMX and BUFSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.91

The correlation between BUFMX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с VOOBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFOXBUFMX с BUFIX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с UMBMXBUFSX с VXFBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHA

Доходность на риск

BUFMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFMXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.93

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.45

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.24

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.49

-5.32

BUFMX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BUFSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и BUFSX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-53.24%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-14.92%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-26.39%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-46.57%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-46.74%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.27%

-22.03%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-12.94%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

4.12%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и BUFSX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

14.86%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

19.95%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.61%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

24.56%

-4.82%

Сравнение комиссий BUFMX и BUFSX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и BUFSX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.65%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and BUFSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (6.73%) compared to BUFSX (5.99%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BUFSX's -53.24%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор