PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFT с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFT с FDND

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFT (FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, BUFT returned 9.57% vs -4.28% for FDND. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFT charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности BUFT и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFT показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -6.57%.

BUFT

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.63%
1 год
9.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
-1.30%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-7.37%
1 год
-4.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFT и FDND

2026 (YTD)20252024
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		4.65%9.67%4.74%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-6.57%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between BUFT and FDND is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between BUFT and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с BUFT:
BUFT с GMARBUFT с IBICBUFT с UJANBUFT с SDMFBUFT с PRXVBUFT с BUFRBUFT с CAOS
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

BUFT vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFT
Ранг доходности на риск BUFT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFT c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.23

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
-0.18

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

0.98

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.21

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.21

-0.49

+40.70

BUFT vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFT на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFT и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFT и FDND

Максимальная просадка BUFT за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFT и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.40%

-24.12%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-20.49%

+18.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-12.64%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.75%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.69%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFT и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF (BUFT) составляет 0.62%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BUFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

7.22%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

15.04%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

18.90%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

21.47%

-14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

21.47%

-14.57%

Сравнение комиссий BUFT и FDND

BUFT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFT и FDND

BUFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

ПозицияTTM20252024
BUFT
FT Cboe Vest Buffered Allocation Defensive ETF		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.47%8.11%5.51%

Часто задаваемые вопросы

BUFT and FDND have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.22%) compared to BUFT (0.62%). In terms of maximum drawdown, BUFT dropped -10.40% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, BUFT leads with 9.57% vs -4.28% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFT has performed better with a 9.57% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for BUFT.

FDND has the higher dividend yield at 9.47%, compared with 0.00% for BUFT.

BUFT is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 1.05% for BUFT and 0.75% for FDND.

BUFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFT и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор