Сравнение BUFR с UXJL
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BUFR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFR и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.42% | 6.43% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFR and UXJL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BUFR
UXJL
Сравнение BUFR c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и UXJL
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -10.29% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.76% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.51% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 13.90% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 13.90% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 13.90% | -3.67% |
Сравнение комиссий BUFR и UXJL
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и UXJL
Ни BUFR, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUFR and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор