PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFR с OCTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUFR и OCTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 6.63%, а OCTB немного ниже – 6.34%.


BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*

OCTB

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFR и OCTB


2026 (YTD)2025
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
6.63%2.91%
OCTB
Aptus October Buffer ETF
6.34%2.37%

Correlation

The correlation between BUFR and OCTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Laddered Buffer ETF

Aptus October Buffer ETF

Доходность на риск

BUFR vs. OCTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

OCTB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c OCTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFROCTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.10

BUFR vs. OCTB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFROCTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.00

-0.92

Просадки

Сравнение просадок BUFR и OCTB

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и OCTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUFROCTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-4.79%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.70%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и OCTB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUFROCTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

7.18%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

7.18%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

7.18%

+3.04%

Сравнение комиссий BUFR и OCTB

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и OCTB

Ни BUFR, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, BUFR and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

BUFR and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.25% for OCTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFR и OCTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор