Сравнение BUFR с NVDO
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
BUFR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.63% | 4.67% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between BUFR and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BUFR
NVDO
Сравнение BUFR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.39 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и NVDO
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -16.25% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.93% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.97% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 31.91% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 31.91% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 31.91% | -21.69% |
Сравнение комиссий BUFR и NVDO
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и NVDO
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for BUFR.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор