Сравнение BUFR с JULB
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFR показывает доходность 6.63%, а JULB немного ниже – 6.52%.
BUFR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 6.63% | 2.91% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BUFR and JULB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. JULB — Ранг доходности на риск
BUFR
JULB
Сравнение BUFR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок BUFR и JULB
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -5.24% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.87% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 6.79% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 6.79% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.79% | +3.43% |
Сравнение комиссий BUFR и JULB
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и JULB
Ни BUFR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BUFR and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
BUFR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор