PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с DOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

BUFQ и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и DOCT

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -1.42%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с MGLBXDOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с NAPRDOCT с ZMAY

Сравнение комиссий BUFQ и DOCT

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DOCT в 0.85%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

BUFQ vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.52

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.24

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.35

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

11.33

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.51

+0.73

Корреляция

Корреляция между BUFQ и DOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и DOCT

Ни BUFQ, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и DOCT

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-9.92%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.90%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.41%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.58%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и DOCT

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.80%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

4.52%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

8.97%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

7.30%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

49.31%

-35.75%