PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с APRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

BUFQ и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и APRH

2026 (YTD)202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%17.50%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 1.07%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с PBJAAPRH с SAUG

Сравнение комиссий BUFQ и APRH

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

BUFQ vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.85

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.32

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.99

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

6.58

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.52

-0.28

Корреляция

Корреляция между BUFQ и APRH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и APRH

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

TTM202520242023
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и APRH

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-5.87%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.81%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.01%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.22%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.88%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и APRH

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.58%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.56%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

6.89%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

4.62%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

4.62%

+8.94%