PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с PJFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. BUFP is passively managed, while PJFG is actively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 19.79% for PJFG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 6.64%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и PJFG

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%7.23%

Correlation

The correlation between BUFP and PJFG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between BUFP and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFP и PJFG

Секторы
BUFP
PJFG

Технологии

36.2%
48.4%

Финансовые услуги

11.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.6%

Здравоохранение

8.4%
6.0%

Промышленность

8.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.0%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

BUFP
36.2%
PJFG
48.4%

Финансовые услуги

BUFP
11.9%
PJFG
3.4%

Коммуникационные услуги

BUFP
10.9%
PJFG
20.2%

Потребительский циклический сектор

BUFP
10.1%
PJFG
12.6%

Здравоохранение

BUFP
8.4%
PJFG
6.0%

Промышленность

BUFP
8.1%
PJFG
4.9%

Потребительский защитный сектор

BUFP
4.9%
PJFG
3.0%

Энергетика

BUFP
3.5%
PJFG

-

Коммунальные услуги

BUFP
2.3%
PJFG
1.6%

Недвижимость

BUFP
1.9%
PJFG

-

Сырьевые материалы

BUFP
1.8%
PJFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX

Доходность на риск

BUFP vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.18

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.68

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.05

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

3.28

+18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.18

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BUFP и PJFG

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и PJFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-24.24%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-19.00%

+14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.16%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.75%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

6.04%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и PJFG

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.37%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

12.90%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

16.83%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

20.88%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

20.88%

-11.39%

Сравнение комиссий BUFP и PJFG

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и PJFG

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFP and PJFG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs PJFG's -24.24%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.79% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.79% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PJFG.

BUFP is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.75% for PJFG.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор