PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFMX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFMX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-9.21%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.63% против 11.36% соответственно.

BUFMX

1 день
2.56%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-13.70%
1 год
-6.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
-1.32%
10 лет*
7.63%

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFGXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий BUFMX и VLIFX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund

Доходность на риск

BUFMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.27

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.28

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-1.33

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLIFX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между BUFMX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и VLIFX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.35%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и VLIFX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFMXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-61.48%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.81%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-21.91%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.51%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-13.02%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-15.68%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

3.67%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и VLIFX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFMXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.57%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.86%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.00%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.81%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.81%

+1.89%