PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.64% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between BUFMX and VLIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.88

The correlation between BUFMX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

BUFMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.14

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.11

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.16

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.45

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и VLIFX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-61.48%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-11.81%

-6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-17.66%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-21.91%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.51%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-8.74%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-15.66%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.17%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и VLIFX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.69%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.05%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

13.44%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

16.87%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.85%

+1.86%

Сравнение комиссий BUFMX и VLIFX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и VLIFX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFMX and VLIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs VLIFX's -61.48%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор