PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFMX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFMX с BUFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFMX (Buffalo Mid Cap Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Buffalo. Over the past 10 years, BUFMX returned 8.24%/yr vs 7.57%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFMX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.

Доходность

Сравнение доходности BUFMX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFMX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции BUFMX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 8.24% против 7.57% соответственно.

BUFMX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.94%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-3.27%
1 год
-6.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
8.24%

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFMX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-2.34%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Correlation

The correlation between BUFMX and BUFTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г.

0.94

The correlation between BUFMX and BUFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Mid Cap Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFGXBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX

Доходность на риск

BUFMX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFMX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFMXBUFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.42

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-0.49

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.34

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.79

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFMX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFMX на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFTX равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFMX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFMXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BUFMX и BUFTX

Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BUFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFMXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.44%

-60.45%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-19.03%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-22.10%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-36.36%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.36%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-14.34%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.32%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

8.09%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFMX и BUFTX

Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеют волатильность 3.92% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFMXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.91%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

15.32%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

21.07%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

20.39%

-0.68%

Сравнение комиссий BUFMX и BUFTX

BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFMX и BUFTX

Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности BUFTX в 21.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		10.55%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BUFMX and BUFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFMX has higher volatility (3.92%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFMX dropped -58.44% vs BUFTX's -60.45%.

BUFMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFMX и BUFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор